Optimiser ses résultats

Beaucoup de traders débutants backtestent à l'infini avant de réussir à se lancer en trading. Résultat: ils se transforment en analystes et non pas en traders. Si étudier les marchés, les graphes, les courbes, les prix et les indicateurs est certainement un premier pas indispensable, il convient de s'en extraire rapidement pour ne pas sombrer dans l'inaction.
Les seules statistiques valables sont et demeurent les statistiques de trading. Elles sont implacables. Elles seules reflètent la réalité de l'action du trader après une série de trades. Le reste est un travail de recherche, un travail utile, mais un travail théorique avec des résultats très hypothétiques.
Parmi les statistiques utiles pour le trader, il en est deux qu'il convient de mettre en lumière (parmi toute la batterie d'indicateurs qu'il est possible - souhaitable - de suivre au quotidien. Suivre ces statistiques permet d'améliorer son trading en travaillant sur ses points faibles.

Le Risk-Reward ou ratio risque/récompense.

Ce ratio permet de déterminer le gain acquis par rapport au risque pris. Selon le système de trading utilisé, ce ratio pourra être plus ou moins fort. Un risk/reward de 2 représente un gain de deux fois le risque pris. Un risk/reward de 1 représente un gain équivalent au risque pris. Un risk/reward inférieur à 1 représente un gain inférieur au risque pris.
Existe-il une règle? Une règle intangible qui voudrait que le risk/reward soit optimal.
Je ne le pense pas. Selon les systèmes de trading utilisés, le risk/reward pourra être totalement différencié. L'important étant qu'à la fin de la série de trades, le compte soit positif.

Le ratio Win/Loss

Ce ratio représente le nombre de trade gagnants sur le nombre de trades perdants.
C'est en fonction de ce ratio qu'il convient d'étudier le Risk/reward.
Dans le premier cas (R/R de 2), un ratio win/loss de 1/3 assurera l'équilibre des comptes.
Dans le deuxième cas (R/R de 1), un ratio win/loss de 1/2 assurera l'équilibre des comptes.
Dans le troisièmes cas (R/R < 1), il faudra dépasser 2/3 pour avoir un équilibre des comptes.

C'est muni de ces éléments que le trader doit affiner son projet de trading. Il pourra décider de perdre plus souvent pour gagner plus, où, à l'inverse, voudra gagner souvent quitte à avoir des R/R relativement faibles.
Il n'y pas de règles. C'est à chacun de choisir le style de gestion des trades qu'ils souhaite.
Par contre, il conviendra de faire les statistiques sur les résultats effectifs du trading. Le trader qui ouvre un trade avec un stop à 10 pts et un objectif à 20 pts n'a pas un R/R de 2. Il a une espérance de R/R de 2. Si au bout d'une heure, il craque et sort à 5 pts, son R/R est de 0.5.

Il existe bon nombre d'indicateurs et de statistiques à suivre pour étudier son trading. J'y reviendrais.
A suivre...

Bon trading à tous

ZenT

Comments

[Arnaud]

Bonjour Zenitud !!c'est marrant, je me reconnais beaucoup dans ton premierparagraphe ;-)) Pure coincidence ??A moins que ce soit le cheminement normal du débutant standart.Le tout est de ne pas rester trop longtemps un "analyste".Je prends petit à petit le chemin du trader, je travaille là-dessus.Bonne journéeArnaud

[Zenitud]

Slt Arnaud
C'est toi qui me l'a inspiré ces derniers jours... :))
Non rassure toi, comme je te l'ai dit, comportement naturel... mais qui doit être corrigé, c'est tout.
A bientôt sur le marché